Master in Quantitative Risk Management - 9048

Codice 9048
Anno accademico 2020-2021
Area disciplinare Area sociale, economica, giuridica
Campus Bologna
Livello Secondo
Direttore Sabrina Mulinacci
Durata Annuale
Modalità di erogazione della didattica Convenzionale
Lingua Inglese
Costo € 6.000 (seimila)
Rate prima rata € 3.500 (tremilacinquecento) (da pagare tassativamente entro il 11/01/2021); seconda rata € 2.500 (duemilacinquecento) (da pagare entro il 31/05/2021)
Scadenza bando

04/12/2020

Inizio e fine immatricolazione dal 28/12/2020 al 11/01/2021
Struttura proponente
Dipartimento di Scienze statistiche "Paolo Fortunati" - STAT
Profilo professionale
Il master ha durata annuale, è erogato in lingua inglese, rilascia 60 crediti formativi universitari (CFU) e ha come obiettivo quello di offrire un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare esperti nella gestione dei rischi degli intermediari finanziari, in grado di svolgere mansioni legate sia all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari, sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi di mercato e credito. In particolare, il Master fornisce le competenze per affrontare gli aspetti di frontiera nella misura e nella gestione del rischio, nel contesto dei recenti sviluppi della regolamentazione.
Note
Sono previste 5 borse di studio del valore di € 5.000, intese come copertura parziale della quota di iscrizione al master, messe a disposizione da CRIF Spa, che verranno assegnate agli studenti più meritevoli individuati in base alla graduatoria in esito alla selezione (dal 1° classificato al 5° classificato compreso). L'assegnazione della borsa di studio risulta incompatibile con qualunque altra agevolazione economica per la partecipazione al master ottenuta dallo studente da soggetti pubblici o privati. In caso di rinunce all'immatricolazione di candidati posizionati nelle prime 5 posizioni in graduatoria o in caso di incompatibilità, le borse saranno assegnate a scalare.
Numero partecipanti
Minimo: 11 Massimo: 25
Crediti formativi
60
Titoli d'accesso
- lauree magistrali conseguite ai sensi del DM 270/04 (o lauree di secondo ciclo eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM 509/99 e Vecchio Ordinamento) nei seguenti ambiti disciplinari/classi di laurea: LM-16 Finanza, LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-66 Sicurezza informatica, LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura, LM-77 Scienze dell’economia aziendale, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; In base ad una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, purché in presenza di un curriculum vitae et studiorum che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del master ;

- lauree magistrali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati e ritenute valide ai fini dell’ammissione al Master.
Conoscenze Linguistiche
Conoscenza approfondita della lingua inglese. E' richiesta certificazione per un livello B1 o superiore. In assenza di certificato, la conoscenza della lingua inglese verrà valutata insede di selezione attraverso un colloquio.
Criteri di selezione
L’ammissione al Master è subordinata al superamento della selezione per titoli e colloquio.
Data di selezione
10/12/2020
Piano didattico
  • Volatility modelling - SSD: SECS-P/05 - Docente titolare: Giuseppe Cavaliere;
  • Programming - SSD: SECS-S/01- Docente titolare: Fabio Gobbi;
  • Probability - SSD: SECS-S/06 - Docente titolare: Sabrina Mulinacci;
  • Financial calculus - SSD: SECS-S/06 - Docente titolare: Luca Vincenzo Ballestra;
  • Modelling of stock and (fixed) income markets - SSD: SECS-S/06 - Docente titolare: Silvia Romagnoli;
  • Financial products - SSD: SECS-P/09 - Docente titolare: Massimiliano Barbi;
  • Financial intermediation - SSD: SECS-P/11 - Docente titolare: Giuseppe Torluccio;
  • Financial regulation - SSD: SECS-P/11 - Docente titolare: Francesco Cannata;
  • Market risk - SSD: SECS-S/06 - Docente titolare: Gian Luca Tassinari;
  • Credit risk - SSD: SECS-S/06 - Docente titolare: Gian Luca Tassinari;
  • Credit scoring - SSD: SECS-S/01 - Docente titolare: Gabriele Soffritti;
  • Statistics - SSD: SECS-S/01 - Docente titolare: Michele Costa;
  • Financial Econometrics - SSD: SECS-P/05 - Docente titolare: Luca De Angelis;
  • Big Data analytics- SSD: SECS-S/03 - Docente titolare: Andrea Guizzardi
Frequenza obbligatoria
80 %

Avvisi del master

Informazioni per la richiesta degli adattamenti alle prove d'ammissione in presenza

I candidati che vogliano avvalersi degli adattamenti devono farne richiesta, entro il termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa, compilando il modulo qui allegato e inviandolo all'indirizzo mail abis.adattamentiammissione@unibo.it unitamente alla documentazione sanitaria