- Docente: Andrea Pascucci
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Matematica (cod. 8208)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso, lo studente conosce i fondamenti della teoria dei processi stocastici in tempo discreto e continuo, in particolare della teoria delle martingale e dei processi di Markov. Sa usare le competenze acquisite nei modelli matematici delle scienze applicate e dell'ingegneria.
Contenuti
Il corso punta a fornire le conoscenze minime di base per poter intraprendere in maniera autonoma lo studio di argomenti avanzati di analisi stocastica, come per esempio i corsi
http://www.hairer.org/Teaching.html
di Martin Hairer, medaglia Fields nel 2014.
Il corso contiene un’introduzione alla teoria dei processi stocastici e delle equazioni differenziali stocastiche che intervengono in modo naturale nelle applicazioni in fisica ed economia, mettendo in luce il legame con la teoria delle equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico-parabolico.
Per informazioni dettagliate si veda il sito
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljqUVhleUvgePbr3VZA
Testi/Bibliografia
A. Pascucci, PDE and Martingale methods in option pricing. Bocconi & Springer Series (2010)
Metodi didattici
Lezioni frontali.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso il solo esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova orale. Viene lasciata la possibilità di scelta di almeno un argomento. Normalmente è richiesta la dimostrazione o almeno traccia della prova dei principali risultati su cui verte l'esame.
Strumenti a supporto della didattica
Si veda
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljqUVhleUvgePbr3VZA
Link ad altre eventuali informazioni
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljqUVhleUvgePbr3VZA
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Andrea Pascucci