- Docente: Rossella Agliardi
- Crediti formativi: 4
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Economia del turismo (cod. 8847)
Conoscenze e abilità da conseguire
L’obiettivo del corso è quello di imparare a costruire programmi numerici per la risoluzione di specifici problemi in ambito finanziario ed aziendale. L’obiettivo si realizzerà coniugando la comprensione dei concetti finanziari con la progettazione in Excel delle soluzioni ai problemi. In particolare, saranno selezionati alcuni problemi sui quali esercitarsi a tradurre le idee in programmi numerici, imparare a disegnare scenari futuri ed implementare i livelli di rischio ed incertezza, sviluppare l’analisi di sensibilità ai parametri, suggerire miglioramenti dei programmi esistenti.
Contenuti
Variabili casuali e processi stocastici. Passeggiate casuali. Analisi del rischio.
Dinamica dei prezzi azionari. Opzioni finanziarie: definizioni, proprietà, prezzo e analisi di sensibilità ai parametri. Metodo Montecarlo. Strategie di hedging.
Limiti del metodo di decisione basato sul metodo del valore attuale netto in presenza di incertezza. Opzioni reali. Applicazioni alla valutazione di progetti d’investimento, disinvestimento, espansione, contrazione.Testi/Bibliografia
Verranno fornite slides delle lezioni teoriche e fogli Excel ed, eventualmente, materiale supplementare (articoli, capitoli di libro).
Metodi didattici
Lezioni frontali e laboratori.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto (test). L’esame può essere sostituito con la presentazione di un case study ed, in tal caso, è richiesto un minimo dell’80% di presenze alle lezioni in laboratorio.
Strumenti a supporto della didattica
Videoproiettore e lavagna per le lezioni frontali. Laboratorio con accesso al PC da parte di tutti gli studenti.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Rossella Agliardi