13178 - ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Anno Accademico 2019/2020

  • Docente: Giovanni Angelini
  • Crediti formativi: 10
  • SSD: SECS-P/05
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Moduli: Giovanni Angelini (Modulo 1) Gian Luca Tassinari (Modulo 2)
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
  • Campus: Rimini
  • Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.

Contenuti

Il corso è suddiviso in due parti.

PARTE PRIMA: ANALISI DELLLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (Giovanni Angelini, 60 ore)

- L'analisi statistica delle relazioni economiche. 

- Le dasi della costruzione del modello econometrico.

- Il modello di regressione lineare.

- La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.

- Introduzione all'analisi diagnostica.

- Stima di massima verosimiglianza.

- Modelli per la volatilità condizionale.

- Introduzione ai modelli ARCH e loro utilizzo in finanza e generalizzazione: modelli GARCH.

 

PARTE SECONDA (Gian Luca Tassinari, 20 ore): 

- Il modello CAPM: specificatione, analisi, stima e utilizzo.

- L'analisi event-study nei mercati finanziari.

 

 

Testi/Bibliografia

Francis X. Diebold, Econometric Data Science: A Predictive Modeling Approach, 2019.

Attilio Gardini, Luca Fanelli, Giuseppe Cavaliere, Michele Costa, Econometria, Vol 1°, Franco Angeli Editore Milano.

Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili presso gli spazi IOL 

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;

• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.

La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.

Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.

Strumenti a supporto della didattica

Software econometrico

Link ad altre eventuali informazioni

https://sites.google.com/view/giovanni-angelini/home

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Giovanni Angelini

Consulta il sito web di Gian Luca Tassinari

SDGs

Istruzione di qualità Lavoro dignitoso e crescita economica Imprese innovazione e infrastrutture Ridurre le disuguaglianze

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.