69827 - MATEMATICA FINANZIARIA C.A.

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i metodi matematici e i concetti di base della moderna matematica finanziaria. Conosce in particolare gli strumenti di calcolo stocastico e la modellistica relativa a prezzi azionari, tassi d’interesse e valutazione dei derivati finanziari. Lo studente è in grado di: - comprendere i modelli classici di asset pricing; - effettuare simulazioni ed analisi numeriche relative a tali modelli.

Contenuti

Il rischio finanziario. Tassonomia dei rischi finanziari. Portafogli di arbitraggio.

Le obbligazioni non soggette al rischio di credito. La struttura a termine dei tassi d'interesse.

Modelli matematici per i prezzi azionari. Teoria della probabilità e variabili casuali. Processi stocastici, in particolare, martingale, processi di Wiener, processo geometrico Browniano. Calcolo stocastico. Derivati. Modello di Black-Scholes ed estensioni. Misure di martingala equivalenti. Cenni su opzioni esotiche.

Testi/Bibliografia

E. Agliardi, R. Agliardi. Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni. McGraw-Hill (2001)

 

Per gli esercizi, oltre ai testi messi a disposizione dalla docente, si consiglia:

E. Rosazza Gianin, C. Sgarra. Esercizi di Finanza Matematica. Springer.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercizi.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto consistente nella risoluzione di esercizi. Chi ha superato lo scritto è ammesso alla prova orale (obbligatoria) volta ad accertare l'apprendimento della teoria (definizioni, concetti, teoremi, ecc.)

Strumenti a supporto della didattica

Verranno fornite le slides delle lezioni ed esercizi per auto-verifica.

Verranno forniti anche programmi in Excel per eseguire i calcoli più complessi.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Rossella Agliardi