13178 - ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Anno Accademico 2021/2022

  • Docente: Denni Tommasi
  • Crediti formativi: 6
  • SSD: SECS-P/05
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)

    Valido anche per Laurea Magistrale in Economia e politica economica (cod. 8420)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principali strumenti econometrici utilizzati nell'analisi su: modelli lineari e non lineari; modelli per variabili quantitative, qualitative o latenti, frequentemente utilizzati nella finanza empirica. In particolare, gli studenti utilizzeranno le tecniche di inferenza con Maximum Likelyhood e con GMM (oltre ad OLS e GLS), le applicheranno a variabili dipendenti limitate, modelli ARCH, modelli di fattore di sconto stocastico. Tutte le applicazioni saranno condotte utilizzando uno dei software econometrici maggiormente utilizzati (Stata, R, Gretl o altri).

Contenuti

- Introduzione a metodi econometrici e STATA

- Modelli di regressione semplici e multipli (avanzati)

- Omoschedasticità vs. eteroschedasticità

- Un primer sui metodi delle variabili strumentali

Testi/Bibliografia

Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach (ultima edizione disponibile).

Metodi didattici

Per ogni argomento introdurremo prima la teoria pertinente, per poi passare alla sua applicazione empirica. Particolare enfasi sarà posta sull'interpretazione economica dei risultati.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto, problem set e partecipazione in classe. A causa delle restrizioni relative al Covid-19, i metodi di valutazione potrebbero cambiare.

Strumenti a supporto della didattica

Alcune lezioni saranno impartite mediante l'ausilio di strumenti software. Discuteremo diverse analisi empiriche utilizzando il software econometrico STATA.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Denni Tommasi