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Corso di alta formazione in Finanza Matematica - 0560

Codice	0560
Anno accademico	2020-2021
Tipologia di corso	Alta Formazione
Area di interesse	Scientifico-tecnologica
Sede didattica	Bologna
Direttore	Andrea Pascucci
Durata	semestrale
Costo	€ 5.000,00
Prevista selezione	Si
Scadenza bando	07/09/2020 (Scaduto) il corso si svolgerà da ottobre 2020 ad aprile 2021
Inizio e fine immatricolazione	dal 24/09/2020 al 05/10/2020

Struttura proponente: Dipartimento di Matematica - MAT
Obiettivi: fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in Python, R, C/C++ .
Numero partecipanti: Minimo: 16 - Massimo: 24

Titoli d'accesso: - lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04 (o lauree di primo ciclo eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM 509/99 e Vecchio Ordinamento) nei seguenti ambiti disciplinari/classi di laurea: L-7 Ingegneria civile ed ambientale, L-8 Ingegneria dell'informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-33 Scienze economiche, L-35 Scienze matematiche, L-41 Statistica
- lauree triennali e/o lauree magistrali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati e ritenute valide ai fini dell’ammissione al corso.

- In base ad una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito scientifico, purché in presenza di un curriculum vitae et studiorum che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Corso
Criteri di selezione: Valutazione dei titoli e della prova orale (cioè colloquio tecnico e colloquio motivazionale)
Data di selezione: 14/09/2020

Piano didattico

Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza. Struttura al termine dei tassi SSD -MAT/06 -Docenti: Andrea Pascucci, Stefano Pagliarani;
Misurazione del rischio finanziario. Fondamenti di matematica finanziaria. Prodotti derivati e strutturati SSD MAT/06 - Docenti: Giacomo Scandolo, Andrea Pascucci;
Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica. SSD MAT/05 - Docenti: Sergio Polidoro, Pieralberto Guarniero;
Metodi econometrici in finanza. Applicazioni Big Data in finanza. SSD SECS-P/05 - Docente: Sergio Pastorello;
Laboratorio di Excel e VBA per la finanza, C/C++ e PYTHON. SSD INF/01 Docenti: Rosario Marco Misuraca, Pieralberto Guarniero;
Finanza computazionale. Metodi di approssimazione numerica per modelli dinamici stocastici per derivati sui tassi di interesse, credito e smile di volatilità e loro calibrazione ai dati di mercato - SSD: MAT/08 - Docenti : Paolo Foschi, Elena Loi Piccolomini

Frequenza obbligatoria

80%

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