- Docente: Giovanni Angelini
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Giovanni Angelini (Modulo 1) Giovanni Angelini (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.
Contenuti
1) Introduzione:
- L'analisi statistica delle relazioni economiche.
- Le basi della costruzione del modello econometrico.
2) Modello di regressione lineare:
- OLS
- La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.
- Diagnostica.
- Eteroschedasticità e autocorrelazione.
3) Stimatore di massima verosimiglianza
4) Modellistica ARMA
5) Modelli per la volatilità condizionale
6) Endogenità e variabili strumentali
Testi/Bibliografia
Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili presso gli spazi IOL
Libri di riferimento:
Marno Verbek, A Guide to Modern Econometrics
Ruey S Tsay, Analysis of Financial Time Series (solo per il Punto 5 del programma: Modelli per la volatilità condizionata)
Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico utilizzando il software Matlab
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;
• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.
La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.
Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.
Strumenti a supporto della didattica
Software
Link ad altre eventuali informazioni
https://sites.google.com/view/giovanni-angelini/home
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giovanni Angelini
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.