- Docente: Simone Giannerini
- Crediti formativi: 8
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Simone Giannerini (Modulo 1) Greta Goracci (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli elementi introduttivi dell'analisi del rischio e della gestione di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - sintetizzare le informazioni relative alla distribuzione dei rendimenti di una attività finanziaria - valutare il profilo di rischio rendimento di portafogli di attività finanziarie - affrontare e risolvere problemi di specificazione e controllo di ipotesi nei modelli lineari per i mercati finanziari
Contenuti
Modulo 1 - Introduzione all'analisi delle serie storiche
- Introduzione all'analisi delle serie storiche: definizioni e motivazione.
- Introduzione ai processi stocastici. Processi lineari. Autocovarianza e autocorrelazione.
- La modellistica ARIMA.
- La procedura di Box-Jenkins.
- Previsioni con i modelli ARIMA.
- Scomposizione e destagionalizzazione.
- Processi trend-stazionari e a trend stocastico. Test di radice unitaria. Test di dipendenza complessa.
Modulo 2 - Analisi delle serie finanziarie
- Caratteristiche delle serie finanziarie.
- Analisi dei rendimenti.
- Modelli per le serie finanziarie
- modelli per la volatilità;
- modelli con soglia e di tipo regime switching. - Introduzione ai modelli a tempo continuo.
Testi/Bibliografia
- T. Di Fonzo, F. Lisi, Serie storiche economiche, Carocci, Roma, 2015 (III Ristampa).
- G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa).
- R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, Wiley, 2010.
Metodi didattici
- Lezioni frontali.
- Esercitazioni.
- Sessioni di laboratorio ove si analizzeranno problemi reali per mezzo del software R.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame scritto si compone di
- domande teoriche
- esercizi
E' possibile sostenere separatamente la prova di ciascun modulo.
Strumenti a supporto della didattica
- Lucidi delle lezioni
- Esercizi svolti con R
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Simone Giannerini
Consulta il sito web di Greta Goracci