- Docente: Luca Fanelli
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Luca Fanelli (Modulo 1) Gian Luca Tassinari (Modulo 2) Giovanni Angelini (Modulo 3)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 3)
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.
Contenuti
Il
PARTE PRIMA: ANALISI DELLLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
L'analisi statistica delle relazioni economiche.
Le fasi della costruzione del modello econometrico
il modello di regressione lineare.
La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.
Applicazioni in ambito finanziario.
Introduzione all'analisi diagnostica.
PARTE SECONDA:
Il modello CAPM: specificatione, analisi, stima e utilizzo
L'analisi event-study nei mercati finanziari.
PARTE TERZA: INTRODUZIONE AI MODELLI PER LA VOLATILITA' CONDIZIONALE
Modelli per la volatilità condizionale.
Misure per il rischio
Introduzione ai modelli ARCH e loro utilizzo in finanza.
Generalizzazione: modelli GARCH.
Stima di massima verosimiglianza.
Testi/Bibliografia
Attilio Gardini, Luca Fanelli, Giuseppe Cavaliere, Michele Costa, ECONOMETRIA, Vol 1°, Franco Angeli Editore Milano.
Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A. C. (1997), The
Sergio Pastorello, Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, il Mulino, 2001.
Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti
Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;
• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.
La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.
Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.
Ulteriori informazioni cliccare il link "Teaching" presso: http://www.rimini.unibo.it/fanelli
Strumenti a supporto della didattica
Software
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Orario di ricevimento
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SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.