Anno Accademico 2018/2019
- Docente: Andrea Pascucci
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Matematica (cod. 8010)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto e alle martingale. Sa applicare queste conoscenze alla moderna finanza matematica che si occupa di strumenti derivati.
Contenuti
Si veda il sito
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljooFFfAVeE1vG0Xd2A
Testi/Bibliografia
A. Pascucci, Calcolo stocastico per la finanza, Springer Unitext 33, Springer-Verlag Italia, Milano (2007)
Metodi didattici
Lezioni frontali
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso il solo esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova orale. Viene lasciata la possibilità di scelta di almeno un argomento. Normalmente è richiesta la dimostrazione o almeno traccia della prova dei principali risultati su cui verte l'esame.
Strumenti a supporto della didattica
Esercizi teorici e al computer. Codici Mathematica.
Link ad altre eventuali informazioni
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljooFFfAVeE1vG0Xd2A
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Andrea Pascucci