77942 - METODI PROBABILISTICI PER LA FINANZA

Anno Accademico 2018/2019

  • Docente: Andrea Pascucci
  • Crediti formativi: 6
  • SSD: MAT/06
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea in Matematica (cod. 8010)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto e alle martingale. Sa applicare queste conoscenze alla moderna finanza matematica che si occupa di strumenti derivati.

Contenuti

Si veda il sito

https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljooFFfAVeE1vG0Xd2A

Testi/Bibliografia

A. Pascucci, Calcolo stocastico per la finanza, Springer Unitext 33, Springer-Verlag Italia, Milano (2007)

Metodi didattici

Lezioni frontali

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso il solo esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova orale. Viene lasciata la possibilità di scelta di almeno un argomento. Normalmente è richiesta la dimostrazione o almeno traccia della prova dei principali risultati su cui verte l'esame.

Strumenti a supporto della didattica

Esercizi teorici e al computer. Codici Mathematica.

Link ad altre eventuali informazioni

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Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Andrea Pascucci