Anno Accademico 2018/2019
- Docente: Marco Bianchetti
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8854)
Conoscenze e abilità da conseguire
At the end of the course the student knows how to analyze the term structure of interest rates using several models, namely factor models (Vasixek, CIR)., HJM, LIBOR and swap market models. Particular emphasis is placed on the issue of calibration of the model to market data, from monetary, futures and swap markets, as well as from cap/floor and swaption volatilities.
Contenuti
Vedere versione inglese
Testi/Bibliografia
Vedere versione inglese
Metodi didattici
Vedere versione inglese
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Vedere versione inglese
Strumenti a supporto della didattica
Vedere versione inglese
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Marco Bianchetti