Master in Quantitative Risk Management - 9048

Codice 9048
Anno accademico 2016-2017
Area disciplinare Area sociale, economica, giuridica
Campus Bologna
Livello Secondo
Direttore Luca De Angelis
Durata Annuale
Modalità di erogazione della didattica Convenzionale
Lingua Inglese
Costo €. 5.000
Rate Rata I: €.3.000 (alla scadenza delle immatricolazioni) - Rata II: €.2.000 (entro il 28/04/2017)
Scadenza bando

16/11/2016 (Scaduto)

Inizio e fine immatricolazione dal 28/11/2016 al 12/12/2016
Struttura proponente
Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT
Scuola
Economia, Management e Statistica
Profilo professionale:
Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare i partecipanti rispetto ai temi della gestione dei rischi degli intermediari finanziari, affinché siano in grado di svolgere mansioni legate sia all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi di mercato e credito. In particolare, il Master prepara i partecipanti ad affrontare gli aspetti di frontiera nella misura e nella gestione del rischio, nel contesto dei recenti sviluppi della regolamentazione
Numero partecipanti
Minimo: 11 Massimo: 25
Crediti formativi
60
Titoli d'accesso
Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/04 nelle seguenti classi: LM-16 Finanza, LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-66 Sicurezza informatica, LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura, LM-77 Scienze dell’economia aziendale, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o lauree di secondo ciclo o ciclo unico di ambito disciplinare equivalente, eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento).
In base ad una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, purché in presenza di un curriculum vitae et studiorum che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del master.
Conoscenze Linguistiche
Conoscenza approfondita della lingua inglese (livello B1 o superiore)
Criteri di selezione
Valutazione dei titoli e del colloquio
Data di selezione
21/11/2016
Sede delle lezioni
Crif S.p.A. - Via della Beverara 19, Bologna
Piano didattico
  • Financial Econometrics - SECS-P/05 - Docente: Luca De Angelis

  • Volatility modelling - SECS-P/05 - Docente: Giuseppe Cavaliere

  • Programming -  SECS-S/01 - Docente:  Fabio Gobbi

  • Probability - SECS-S/06 - Docente: Sabrina Mulinacci

  • Financial calculus - SECS-S/06 - Docente: Iliyan Georgiev

  • Derivatives - SECS-S/06 - Docente: Silvia Romagnoli

  • Financial products - SECS-P/09 - Docente: Massimiliano Barbi

  • Financial intermediation - SECS-P/11 - Docente: Giuseppe Torluccio

  • Financial regulation - SECS-P/11 - Docente: Francesco Cannata

  • Market risk - SECS-S/06 - Docente: Gian Luca Tassinari

  • Credit risk - SECS-S/06 - Docente: Umberto Cherubini

  • Credit scoring - SECS-S/01 - Docente: Gabriele Soffritti

  • Statistics - SECS-S/01 -Docente: Michele Costa

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Frequenza obbligatoria
80%
Stage
12 CFU