87975 - ANALISI STOCASTICA 2

Anno Accademico 2021/2022

  • Docente: Andrea Pascucci
  • Crediti formativi: 6
  • SSD: MAT/06
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Moduli: Andrea Pascucci (Modulo 1) Andrea Cosso (Modulo 2)
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea Magistrale in Matematica (cod. 8208)

    Valido anche per Laurea Magistrale in Matematica (cod. 5827)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente conosce i fondamenti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche e i legami con la teoria delle equazioni alle derivate parziali di tipo ellitticoparabolico (eventualmente degenere) e del prim'ordine. Sa applicare le conoscenze acquisite per risolvere, anche numericamente, vari tipi di problemi inerenti alcuni classici modelli cinetici della fisica e della teoria dei processi stocastici.

Contenuti

Il corso è diviso in due moduli:

  1. Equazioni di Kolmogorov backward e forward. Equazione di Langevin, teoria del controllo e operatori di Hormander. Introduzione alle equazioni stocastiche alle derivate parziali. Applicazioni alla teoria del filtraggio stocastico.
  2. Introduzione al controllo ottimo stocastico.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web del corso.

Testi/Bibliografia

Saranno forniti materiale, dispense e indicazioni bibliografiche.

A. Pascucci, PDE and Martingale methods in option pricing. Bocconi & Springer Series (2010)

Metodi didattici

Lezioni frontali.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Test scritto ed eventualmente prova orale.

Strumenti a supporto della didattica

Si veda la pagina web del corso.

Link ad altre eventuali informazioni

https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJlkJMcvKTQGXWHkaCqbA?e=X5V7nG

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Andrea Pascucci

Consulta il sito web di Andrea Cosso