37503 - FINANZA QUANTITATIVA

Anno Accademico 2020/2021

  • Docente: Sabrina Mulinacci
  • Crediti formativi: 5
  • SSD: SECS-S/06
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
  • Campus: Bologna
  • Corso: Laurea Magistrale in Economia e politica economica (cod. 8420)

Conoscenze e abilità da conseguire

Obiettivo del corso è dotare lo studente di competenze specifiche per l'analisi quantitativa dei problemi di natura finanziaria. Al termine del corso ci si attende che lo studente: - abbia padronanza dei principali strumenti matematici necessari per la modellizzazione dinamica dei mercati: processi stocastici a tempi discreti e continui, - sia in grado di calcolare il prezzo di un qualunque prodotto finanziario coerentemente con il principio di non arbitraggio, - sia in grado di determinare strategie di investimento ottimali, - sappia applicare i modelli introdotti a dati reali e interpretarne i risultati.

Contenuti

Fondamenti di calcolo delle probabilità. Successioni di variabili aleatorie. Processi stocastici. Martingale.Teorema del limite centrale. Moto browniano. Lemma di Ito. Martingale esponenziali. Cambi di misura nel discreto. Teorema di Girsanov. Cenni sull'equazione del calore.

Applicazioni alla finanza: Mercati senza opportunità di arbitraggio. Portafogli atutofinanziante. Mercati completi: modello binomiale e modello di Black and Scholes. Opzioni europee: valutazione e copertura.

Testi/Bibliografia

Dispense preparate dalla docente e scaricabili dalla rete. per evntuali approfondimenti o integrazioni si elencano i seguenti testi.

Bibliografia

Financial calculus- An introduction to derivative pricing, Baxter-Rennie, Cambridge University press 

De Giuli- Maggi-Magnani-Rossi, Derivati- teoria ed applicazioni,  Giappichelli, 

 Lamberton, Lapeyre, Introduction to stochastic calculus, Chapman and Hall, 1996

Pascucci,Calcolo stocastico per la finanza, Springer

Metodi didattici

Lezioni frontali alla lavagna.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Prova scritta strutturata in quattro domande teoriche e quattro esercizi

Strumenti a supporto della didattica

Lavagna

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci