- Docente: Sergio Pastorello
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
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Corso:
Laurea Magistrale in
Economia e politica economica (cod. 8420)
Valido anche per Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso ci si attende che lo studente abbia acquisito i principali concetti relativi agli strumenti econometrici per l'analisi di modelli di frequente utilizzo in ambito finanziario (modelli non lineari, per variabili qualitative o latenti). In particolare, ci si attende che lo studente sia in grado di: - utilizzare le tecniche inferenziali di massima verosimiglianza e il metodo generalizzato dei momenti; - sviluppare applicazioni di queste tecniche nell'ambito dell'analisi di variabili dipendenti qualitative, modelli ARCH o modelli di pricing non lineari
Contenuti
1. Richiami sulla regressione lineare e sui minimi quadrati ordinari
2. Endogenità e stima delle variabili strumentali
3. Modelli lineari per dati panel
4. Stima e test di massima verosimiglianza
5. Modelli per variabili dipendenti limitate
6. Modelli a eteroschedasticità condizionale autoregressiva
Testi/Bibliografia
M. Verbeek, A guide to modern Econometrics, Wiley 2004.
Per acquisire le conoscenze preliminari necessarie per il corso:
Hill, Griffiths e Lim, Principi di Econometria, Zanichelli, 2013, cap. 1-7, oppure M. Verbeek, A guide to modern Econometrics, Wiley 2004, cap. 1-4.
Metodi didattici
Ogni argomento verrà inizialmente introdotto da un punto di vista teorico, e successivamente illustrato con più applicazioni empiriche basate su dati tratti dal libro di testo. Particolare attenzione verrà dedicata all'interpretazione economica dei risultati. Nel corso delle lezioni verranno periodicamente proposti esercizi da svolgere autonomamente (non valutati ai fini dell'esame) e che verranno in seguito risolti in aula.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame consiste di una prova scritta di un'ora divisa in due parti. La prima ha contenuto teorico, e si basa su 5 domande a risposta multipla (2 punti ciascuna); la seconda è di carattere applicato, e richiede al candidato di rispondere a 11 domande (2 punti ciascuna) svolgendo al computer alcune operazioni analoghe a quelle viste in aula. Il voto finale è pari alla somma dei punteggi conseguiti nelle due parti.
Durante l'esame è proibito consultare appunti, lucidi, testi, calcolatrici tascabili o qualsiasi altro dispositivo elettronico. L'obiettivo dell'esame è quello di verificare che lo studente abbia acquisito la conoscenza necessaria per specificare, stimare e sottoporre a test correttamente i modelli discussi durante le lezioni e che sia in grado di interpretare adeguatamente i risultati forniti da queste procedure.
Strumenti a supporto della didattica
Ogni argomento del corso verrà introdotto dal punto di vista teorico e immediatamente illustrato con più esempi numerici basati sull'uso del software Stata.
Il corso utilizzerà la piattaforma web Piazza.com per distribuire il materiale e offrire un forum di collaborazione fra studenti e con il docente. L'indirizzo esatto della pagina web del corso verrà comunicata all'inizio delle lezioni.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Sergio Pastorello