72883 - MODELLI ECONOMETRICI PER LE DECISIONI AZIENDALI

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente è in grado di comprendere i metodi di regressione lineari e non lineari di base, utili per l'analisi di dati sezionali e longitudinali che sono di supporto alle decisioni degli agenti economici che operano nell'impresa. In particolare, lo studente è in grado di: • • comprendere e leggere in maniera critica le applicazioni dei diversi metodi nella recente letteratura empirica • • applicare gli strumenti acquisiti per l'analisi di dati economici-aziendali utilizzando un apposito pacchetto econometrico GRETL.

Contenuti

1a. Cos'e' l'econometria?
Passi quando si affronta un'analisi empirica; Formati tipici di dati economici (dati sezionali, serie storiche, dati longitudinali); commenti; causalita' e nozione di ceteris paribus nell'analisi econometrica
1b. Ripasso di alcuni elementi di base (variabile casuale, distribuzione di una variabile casuale, momenti della distribuzione marginale e condizionata; popolazione, parametri e campionamento casuale; verifica di ipotesi)

1c. Introduzione al software utilizzato per le applicazioni (GRETL http://gretl.sourceforge.net/ e STATA) e illustrazione pratica dei concetti in 1a, 1b

2. Modello di Regressione Lineare Semplice: teoria e applicazioni con GRETL (o STATA) in laboratorio informatico alcune applicazioni : andamento delle vendite di un prodotto in negozi di una catena di franchising ed aderenza al formato; valutazione dell'efficacia di azioni di marketing

3. Modello di Regressione Lineare Multipla: teoria e applicazioni con GRETL (o STATA) in laboratorio informatico alcune applicazioni: andamento delle vendite di un prodotto in negozi di una catena di franchising ed aderenza al formato; valutazione dell'efficacia di azioni di marketing

4. Introduzione alla stima con il metodo della massima verosimiglianza alcune applicazioni: verifica della presenza di truffe nel 'Gioco della Fortuna'; valutazione della difficolta' degli esami in diversi appelli

5. Modelli logit e probit: teoria e applicazioni con GRETL o con STATA in laboratorio informatico alcune applicazioni: modellare la probabilita' della scelta di acquisto di un prodotto tra due marche

6. Estensioni di modelli logit e probit: cenni

7. Dati longitudinali: cenni

8. Argomento extra: Causalità in microeconometria: esempi

Altre applicazioni empiriche verranno considerate. Le applicazioni empiriche sono tratte in parte dai volumi indicati in bibliografia ed ai corsi con carattere quantitativo presenti nel percorso formativo.

Materiale didattico relativo alle esercitazioni in laboratorio sara' reso disponibile agli studenti attaverso la piattaforma e-learning di Ateneo 

Testi/Bibliografia

Stock, J. H. and Watson, M. W. (2009) Introduction to Econometrics, 3e

Wooldridge, J. (2016) Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6e

R. C. Hill, W. E. Griffiths, G. C. Lim, (2011) Principles of Econometrics (4th edition, International Student Version), Wiley

Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke (2009) Mostly Harmless Econometrics: an empiricist's companion

Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke (2015) Mastering 'Metrics: The Path from cause to effect

Franses, P.H. and Paap, R. (2007) Quantitative Methods for Marketing Research

Metodi didattici

Le lezioni riguarderanno la presentazione di argomenti teorici ed applicati relativi ai vari strumenti econometrici. Le applicazioni saranno illustrate in aula e successivamente riprese nelle lezioni pratiche in laboratorio informatico usando GRETL o STATA.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto della durata di 60 minuti con domande aperte e domande a risposta multipla. Le domande riguarderanno argomenti di teoria ed esercizi pratici con il software GRETL/STATA. Il compito si svolgerà in laboratorio informatico. Il compito potrà contenere da un minimo di 3 ad un massimo di 10 quesiti a seconda della difficoltà di ciascun quesito. Il punteggio massimo associato a risposte corrette per ciascun quesito verrà indicato nel testo del compito.

Il corso fa parte di un corso integrato per il quale verrà verbalizzato un unico voto.

La prova per la parte di MODELLI ECONOMETRICI PER LE DECISIONI AZIENDALI ha punteggio da 0 a 30 e contribuisce alla valutazione finale dell'esame integrato se è superata, ossia se lo studente raggiunge un punteggio di almeno 14 su 30.

L'esame integrato è superato se il voto complessivo (pari alla media aritmetica dei voti dei due moduli del corso integrato) è pari o superiore a 18 su 30.

Strumenti a supporto della didattica

Lucidi, dispense di materiale didattico per il laboratorio, esercitazioni in laboratorio informatico, test di autovalutazione on-line tramite la piattaforma e-learning di Ateneo (https://elearning-cds.unibo.it/)

Le lezioni riguarderanno la presentazione di argomenti teorici ed applicati relativi ai vari strumenti econometrici. Le applicazioni saranno illustrate in aula e successivamente riprese nelle lezioni pratiche in laboratorio informatico usando GRETL o STATA.

Software GRETL per lezioni pratiche disponibile gratuitamente via web:http://gretl.sourceforge.net/

Software STATA per lezioni pratiche disponibile agli studenti iscritti a corsi del Dipartimento di Scienze Economiche (tramite licenza CAMPUS) e in laboratorio informatico.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Margherita Fort