28885 - ECONOMETRICS 1

Conoscenze e abilità da conseguire

At the end of the course the student has acquired knowledge of the basic instruments used by economists for their empirical investigations: the linear regression model and the Ordinary Least Squares method. In particular, he/she is able: - to critically understand the applications of this model in the recent empirical economic literature; - to apply the model and perform his/her own analysis of economic datasets using the software STATA.

Contenuti

1. Introduzione al corso. Valore atteso condizionato e sue proprietà.

2. Il modello di regressione lineare multipla 

3. Il metodo dei minimi quadrati ordinari (MQO)

4. Proprietà dello stimatore MQO in campioni finiti

5. Proprietà asintotiche dello stimatore MQO e inferenza in grandi campioni

6. Test di specificazione e selezione del modello

7. Varianza non sferica

8. Non linearità nel  modello di regressione lineare multipla

Testi/Bibliografia

TESTO DI RIFERIMENTO PRINCIPALE

• Jeff M. Wooldridge: Introductory Econometrics. A Modern Approach, 5th  Edition, South-Western, 2013

ALTRI RIFERIMENTI

• Chris Baum, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press
• Bruce Hansen, Econometrics, available on line, 2015

Metodi didattici

Durante il corso la presentazione degli sviluppi teorici sarà integrata dall'illustrazione e dalla discussione critica di esempi tratti dalla recente ricerca di microeconomia applicata . Gli studenti riceveranno dati e verranno messi in grado di eseguire autonomamente analisi empiriche utilizzando il pacchetto statistico STATA.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento comprende due parti: esercizi a casa e prova d'esame scritta. Gli esercizi a casa, da svolgere al computer, intendono verificare la capacità di applicare le metodologie acquisite in aula e con lo studio individuale a dati simulati o reali. La prova scritta intende verificare la comprensione dei concetti teorici e la capacità di interpretare risultati di stima collegandoli ai concetti teorici sottostanti.

Durante il corso verranno assegnati esercizi da svolgere al computer a piccoli gruppi di studenti che dovranno essere consegnati in date precise. Il voto medio degli esercizi al computer conterà per il 40% del voto finale.

La prova scritta è a libro chiuso ed è divisa in tre parti:

• Vero o Falso (risposta con breve motivazione): 3 domande, 12 punti
• Risposta aperta (risposta formale a domande di natura teorica): 1 or 2 domande, 8 punti
• Domanda di interpretazione (su elaborazioni di STATA): 2 or 3 domande, 10 punti

Esempi di testo d'esame sono disponibili sulla pagina web del corso (si veda sotto il "Link ad eventuali altre informazioni")

Strumenti a supporto della didattica

Pagina web del corso con notizie e materiali aggiornati, inclusi i lucidi delle lezioni (si veda sotto il "Link ad eventuali altre informazioni")

Software STATA, disponibile presso il laboratorio informatico della Scuola di Economia Management e Statistica.

Corso introduttivo a STATA, tenuto prima dell'inizio del corso da un tutor designato.

Link ad altre eventuali informazioni

http://sites.google.com/site/chiaramonfardiniwebpage/home/teaching

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Chiara Monfardini