Scheda
| Codice | 0560 |
|---|---|
| Anno accademico | 2013-2014 |
| Tipologia di corso | Alta Formazione |
| Area di interesse | Area sociale, economica, giuridica |
| Sede didattica | Bologna |
| Direttore | Andrea Pascucci |
| Durata | Semestrale |
| Costo | 4.800,00 € |
| Prevista selezione | No |
| Scadenza bando |
10/09/2013 (Scaduto) |
| Inizio e fine immatricolazione | Immatricolazioni dal 1 al 10 ottobre 2013 |
Caratteristiche
- Struttura proponente
- Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Obiettivi
- Obiettivo prioritario del corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in linguaggio Matlab.
- A chi si rivolge
- Il Corso è rivolto a laureati che intendano avere una formazione professionale adeguata alla gestione autonoma dei problemi di carattere finanziario degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e delle società di consulenza. E' inoltre rivolto a laureati e dottorandi che desiderano svolgere attività di ricerca nel settore finanziario e della modellizzazione dei mercati finanziari.
- Numero partecipanti
- Minimo: 16 - Massimo: 24
Requisiti d'accesso
- Titoli d'accesso
- Laurea in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica
- Criteri di selezione
- Valutazione dei titoli e colloquio motivazionale
- Data di selezione
- 16 e 17 settembre 2013 dalle ore 09.00 alle 19.00 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza San Donato, 5 - Bologna
Didattica
- Piano didattico
- Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica. Valutazione di prodotti derivati
- Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza. Struttura al termine dei tassi
- Risparmio gestito. Tecniche di borsa e microstruttura dei mercati. Fondamenti di matematica finanziaria. Prodotti derivati e strutturati
- Finanza computazionale. Metodi di approssimazione numerica per modelli dinamici stocastici per derivati sui tassi di interesse, credito e smile di volatilità e loro calibrazione ai dati di mercato
- Econometria delle serie storiche. Gestione del rischio di credito. Basilea II. I rischi degli intermediari finanziari
- Commodities. Laboratorio di Excel e Matlab per la finanza
Avvisi del corso
Graduatoria ammessi al corso di alta formazione
Data la grande affluenza di domande pervenute alla Segreteria Didattica e gli alti profili che si sono proposti, la Commissione ha deciso di aprire a n° 30 i posti disponibili, numero massimo consentito in base alle strutture a disposizione.
Borse di studio INPS (gestione ex INPDAP) riservate ai figli e agli orfani di iscritti e di pensionati della Gestione ex INPDAP SCADENZA 23/09/2013
Le procedure per l’assegnazione delle borse e l'ammissione al Corso sono indipendenti:occorre iscriversi sia alla selezione Inps entro il 23/09/2013(modalità indicate nel bando INPS) sia alla selezione per il Master(modalità indicate nel bando Unibo
