Finanza matematica

Anno Accademico	2012-2013
Codice	0560
Tipologia	A mercato
Costo	4.800,00 €
Sede	Bologna
Direttore	Andrea Pascucci
Durata	Semestrale
Data scadenza	20 settembre 2012 - Scaduto
Data selezione	26 e 27 settembre dalle ore 09.00 alle 19.00 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, Piazza San Donato, 5 - Bologna
Data iscrizione	Immatricolazioni dal 10 al 20 ottobre 2012

Obiettivi

Obiettivo prioritario del corso è di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in linguaggio Matlab.

A chi si rivolge

Il Corso è rivolto a laureati che intendano avere una formazione professionale adeguata alla gestione autonoma dei problemi di carattere finanziario degli istituti di credito, assicurativi, di vigilanza e delle società di consulenza. E' inoltre rivolto a laureati e dottorandi che desiderano svolgere attività di ricerca nel settore finanziario e della modellizzazione dei mercati finanziari.

Titoli di accesso

Laurea

Laurea in Economia, Fisica, Astronomia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica

Criteri di selezione

Valutazione dei titoli e colloquio motivazionale

Partecipanti

Minimo: 16; Massimo: 24

Struttura di riferimento

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Materie/Programma didattico

• Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica. Valutazione di prodotti derivati
• Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza. Struttura al termine dei tassi
• Risparmio gestito. Tecniche di borsa e microstruttura dei mercati. Fondamenti di matematica finanziaria. Prodotti derivati e strutturati
• Finanza computazionale. Metodi di approssimazione numerica per modelli dinamici stocastici per derivati sui tassi di interesse, credito e smile di volatilità e loro calibrazione ai dati di mercato
• Econometria delle serie storiche. Gestione del rischio di credito. Basilea II. I rischi degli intermediari finanziari
• Commodities. Laboratorio di Excel e Matlab per la finanza